QMT小练习翻译一个通达信T0指标

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于QMT小练习翻译一个通达信T0指标，这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

指标网址：https://www.logic88.cn/37131.html

图为该指标的效果。黄色五星级代表买入，红色五星级代表卖出。图片底部还有一条指示线。

当我第一次看到这个指标的时候，我感觉自己捡到了宝，觉得自己离发财不远了。第二天，我打开通达信，跟着指标走，然后就赔钱了。我很困惑。指标非常好，我严格按照信号进行交易。我怎么会亏钱呢？于是我仔细检查了一下，发现我操作所依据的信号——大部分都不见了，只有少数还在上面。当然，如果你根据剩下的这几个信号买入，你还是会赚钱的。

事实证明，这些信号只有从后向前才能看到。如果你跟着操作，你可能赚不到钱。最后，赚不到钱的信号消失了。后来我了解到—— future function这个词，就是描述这种情况的。

这个指标未来的作用在哪里？

红圈部分是获取当日最高价和最低价。盘中期间，会出现当天的最高价和最低价，但这两个价格都是在不到4小时内产生的，也就是收盘前就会有变数，所以发出的信号也会有变数。收盘后，当天的最高价和最低价就固定了，信号不会再改变。

翻译成QMT代码

刚才提到的通达信指标虽然有未来功能，但不能不加思考就用来赚钱。不过，该指标的支撑线和阻力线公式也具有参考意义。今天，我们会根据支撑线和阻力线，在股价向下和向上交叉时发出买入和卖出信号。代码如下：

#encoding:gbkimport pandas as pdimport numpy as npdef init(C): #设置目标C.trade_code=’300750.SZ’ def handbar(C): #K线的日期day=timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos), ‘ %Y%m%d’) #当日K线时间分钟=timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos),’%Y%m%d%H%M%S’) #从此开始获取数据day C.start_time=’20240401′ #获取当天结束前的数据C.end_time=’20240726′ #获取分钟K线收盘价Price_m=C.get_market_data_ex(fields=[‘close’],stock_code=[C.trade_code] ,period=’1m’,start_time=C.start_time,end_time=分钟，count=50,dividend_type=’front’,fill_data=True,subscribe=True) #获取收盘价、最高价和日K线最低价Price_d=C.get_market_data_ex(fields=[‘close’,’high’,’low’],stock_code=[C.trade_code],period=’1d’,start_time=C.start_time, end_time=day,count=50,dividend_type=’front’,fill_data=True,subscribe=True) #日K收盘价数组DYNAINFO_3=Price_d[C.trade_code][‘close’].values#日K最高价array DYNAINFO_5=Price_d[C.trade_code][‘high’].values#每日K最低价array DYNAINFO_6=Price_d[C.trade_code][‘low’].values#以下与通达信公式一致H1=MAX(DYNAINFO_3,DYNAINFO_5) L1=MIN(DYNAINFO_3,DYNAINFO_6) P1=H1 – L1 zuli=L1+P1*7/8 zhi Cheng=L1+P1*0.5/8 #发送买入信号if LONGCROSS(zhi Cheng[- 21:],price_m[C.trade_code][‘close’].values[ -21:],2)[-1]: print(min,’buy’) #发送卖出信号if LONGCROSS(price_m[C.trade_code] [‘收盘’].values[-21:],zuli[-21: ],2)[-1]: print(分钟，’卖出’) def MAX(S1,S2): return np.maximum(S1,S2) def MIN(S1,S2): return np.minimum(S1, S2) #序列mindef LAST(S, A, B): #从前A天到前B天始终满足S_BOOL条件，需要AB A0 B=0 返回np.array(pd.Series(S).rolling(A+1 ).apply(lambda x:np.all(x[:-1][B:])),dtype=bool)def LONGCROSS(S1, S2,N): #两条线保持一定的周期然后交叉，N周期内的S1都小于S2。当本次循环从S1下方向上经过S2时，返回1，否则返回0 return np.array(np.logic_and(LAST(S1S2,N,1),(S1S2)),dtype=bool) # N=At 1、相当于CROSS(S1,S2)策略，使用的是mytt库中的函数。为了很好地展示给大家，没有导入库，而是直接将函数代码粘贴到第42-47行。攻略比较简单，大部分地方我都注释过了。

运行后，买卖信号如下（短时间内信号有些频繁，请后期优化）：

用冲洗打开它并检查一下：

下图中的红圈是卖出信号